Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym
Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym umożliwiają pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i rozwiązań.
Praktyczna wiedza – obejmuje wszystkie aspekty ryzyka kredytowego niezbędne do zarządzania nim
Renomowana kadra – zajęcia prowadzą wykładowcy doświadczeni w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Przekrojowy program – zapewnia kompleksowe ujęcie od strony finansowej, organizacyjnej i prawnej
Dlaczego warto?
- Przebudowany program studiów, uwzględniający zmiany zachodzące rynku.
- Zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym omawiane podczas studiów są niezbędne do profesjonalnego zarządzania tym rodzajem ryzyka.
- Pozwala to zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i odpowiednią dochodowość prowadzonej działalności.
- Renomowana kadra z dużym i praktycznym doświadczeniem zadba o kompleksowe ujęcie tematyki zarządzania ryzykiem kredytowym i jednocześnie zaoferuje wiedzę i rozwiązania aplikowalne w miejscu pracy.
Czy dla mnie?
Podyplomowe Studia Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym polecane są szczególnie dla osób pracujących lub chcących pracować jako:
- eksperci i specjaliści z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym,
- audytorzy wewnętrzni i audytorzy zewnętrzni odpowiedzialni za ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym,
- pracownicy instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego odpowiedzialni za ocenę zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych.
Program
- Blok I. Wprowadzenie (podstawy zarządzania ryzykiem kredytowym, aspekty prawne i etyczne działalności kredytowej, organizacja procesu kredytowego) (12 godz.)
- Blok II. Ocena ryzyka kredytowego na podstawie sprawozdań finansowych i innych danych (kryteria oceny klientów indywidualnych, ocena przedsiębiorstw, ocena instytucji finansowych, ocena jednostek samorządu terytorialnego) (24 godz., w tym 8 godz. praktycznych zajęć)
- Blok III. Modelowanie ryzyka kredytowego (wykłady i laboratorium) (podstawy statystyczne pomiaru ryzyka; modelowanie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych (w tym modelowanie PD), modelowanie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw (w tym modelowanie PD); modelowanie pozostałych parametrów ryzyka (w tym LGD); wykorzystania współczesnych metod analityki danych, zastosowanie ML/AI w modelowaniu ryzyka kredytowego; walidacja modeli; ryzyko portfela kredytowego i stress testy) (56 godz., w tym, 29 godz. praktycznych)
- Blok IV. Transakcje kredytowe i ich zabezpieczenie (strukturyzowanie transakcji kredytowej; zabezpieczenia kredytów; tworzenie odpisów i rezerw na kredyty i portfel kredytowy (MSSF 9 i PSR), transfer ryzyka kredytowego; windykacja; risk-based pricing; przeciwdziałanie wyłudzeniom kredytów; aspekty ESG w działalności kredytowej) (50 godz.)
- Blok V. Seminarium projektowe (8 godz.)
- Blok VI. Wykłady „na zaproszenie” (10 godz.)
Razem: 160 godz.
Kierownik studiów
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego.
Wykładowcy
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1995). Na SGH zdobywała kolejne stopnie naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1997) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2001). W grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego.
Profesor w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH. Biegły rewident, doświadczony wykładowca i konsultant, autor lub współautor kilkudziesięciu książek i artykułów z zakresu rachunkowości oraz sekretarz Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości, działającej w ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczy w projekcie „Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii obejmujących inteligentne algorytmy, oprogramowanie oraz sensory do automatycznego alokowania przyczynowo-skutkowego kosztów z zastosowaniem nowoczesnego rachunku kosztów (NRK) w podmiotach o wysokim poziomie skomplikowania procesów technologicznych” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na przedmiotach: uczenie maszynowe, optymalizacja klasyczna, metaheurystyki optymalizacyjne.
Profesor w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie zarządzania płynnością finansową, źródeł finansowania działalności gospodarczej, faktoringu i zarządzania należnościami. Wieloletni pracownik bankowy. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja bankowość. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem.
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego. W latach 1998-2012 pracownik naukowy w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, w latach 2006-2007 r. doradca Ministra Finansów.
Z wykształcenia dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie statystyki. Od ponad 20 lat związana z praca naukową i dydaktyczną w SGH.
Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Łódzkiego i doktor fizyki teoretycznej. Naukowo zajmuje się teoretyczną stroną Credit Scoring.
Doktor hab. ekonomii specjalizujący się w zagadnieniach rewizji finansowej i rynku finansowego. Biegły rewident, karierę zawodową rozpoczynał w 1995 w Ernst and Young (EY), pracując zarówno w Polsce jak i za granicą, głównie na Słowacji. Uzyskał członkostwo w ACCA w roku 1998, zaś w 2001 prawo wykonywania zawodu biegłego rewidenta na terytorium Wielkiej Brytanii.
W 2002 roku zdał egzaminy aktuarialne przed Słowackim Urzędem Nadzoru Finansowego, zaś w 2009 egzaminy CISA wg prawa aglomeracji Nowy Jork. W 2003 uzyskał stopień doktora na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w obszarze makroekonomii. Od 2003 roku członek KIBR, w latach 2003 - 2005 członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIBR. W latach 2009-2012 powołany przez Ministra Finansów jako przedstawiciel KNF na członka Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Współodpowiedzialny za egzamin z analizy sprawozdań finansowych. Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
W okresie 2003 -2005 członek zarządu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych AKF.W latach 2005-2007 specjalista Najwyższej Izby Kontroli w latach 2008 -2012 Naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego w Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynator „crd team”, zespołu który wdrożył Nową Umowę Kapitałowym oraz proces BION na rynku firm inwestycyjnych w Polsce. Ekspert Komisji Europejskie w projektach Taiex (Ukraina, Liban), uczestnik programów pomocowych (Egipt), współorganizator projektów edukacyjnych Cedur. Były zastępca przedstawiciela Polski w Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego w Komitecie Technicznym. Autor ekspertyz ekonomicznych.
Wykładowca na kursach MBA City University, MBA INE PAN, MBA INI PAN, studiach podyplomowych, wykładowca Collegium Civitas. 2015 staż naukowy w RMIT Australia. Od 2012 roku adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Wykłada min.: badanie sprawozdań finansowych, rynki finansowe, wycenę przedsiębiorstw. Uczestnik i prelegent licznych konferencji. Autor artykułów naukowych publikowanych w Managerial Auditing Journal, European Journal of Law and Economics, World Journal of Social Science, Zeszytach Naukowych, Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo i innych. Autor monografii „Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych” Wolters Kluwer, współautor (z Lucią Staszkiewicz) podręcznika „Finance. A quantitative introduction” Elsevier - Academic Press (volume I i II).
Adiunkt w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji (Instytut Ekonometrii). Ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku zastosowania matematyki.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2008) na kierunkach: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, Finanse i Bankowość a także Zarządzanie i Marketing. Następnie kontynuował kształcenie w ramach SGH kończąc kolejno w 2010 r. Podyplomowe Studia „Metody ilościowe w analizie rynków finansowych”, a w 2012 r. Studia Doktoranckie prowadzone przy Kolegium Zarządzania i Finansów.
Absolwent SGH (1996) na kierunku finanse i bankowość oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ukończył również roczny program ICAN Leadership Academy oraz cykl szkoleń z zarządzania ryzykiem kredytowym organizowanym przez Moody’s. Od ponad 20 lat związany z bankowością prywatną, obecnie w funkcji dyrektora zarządzającego ryzykiem w Banku BNP Paribas.
Absolwent Wydziału Fizyki UW. W latach 1993–2014 pracował jako konsultant i ekspert, m.in. w SAS Institute Poland, wdrażając między innymi projekty dotyczące: systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem operacyjnym, wyliczających rynkowe modele wartości zagrożonej oraz adekwatność kapitałową, systemy pomiaru ryzyka kredytowego, analizy przy pomocy zaawansowanych modeli statystycznych, w takich instytucjach jak: Bank BRE, NBP, ING, Pekao SA, City Bank, PKO BP, PZU, GUS. Był konsultantem w dziedzinie ryzyka finansowego w firmie Positive Advisory wdrażając systemy dotyczące ryzyka operacyjnego i kredytowego, w takich instytucjach jak: PKO BP, BOŚ.
Absolwentka SGH. Lider obszaru ryzyka kredytowego. Obecnie Associate Partner w EY. Zawodowo interesuje się m. in. zagadnieniami związanymi z pomiarem i zarządzaniem ryzykiem kredytowym portfela, metodą systemu ratingów wewnętrznych zgodnie z wymogami Bazylei II; przeprowadzaniem stress-testów dla banków (ICAAP, EBA itp.) i wyceną portfela kredytowego.
Prezes zarządu Pentacomp S.A. Maciej Majewski posiada 30 lat doświadczenia zdobytego na kilku kontynentach. Zarządzał przedsięwzięciami w takich dziedzinach, jak scalanie organizacji po przejęciach i połączeniach, reorganizacja i transformacja dużych instytucji. Przez wiele lat pracował w firmach doradczych.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów “Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów” Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej – Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 r. radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich oraz wykładowca wyższych uczelni i szkół bankowych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendysta DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy), uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Dyrektor Zarządzający w warszawskim biurze zeb/. Od 14 lat związany z zeb/ – firmą konsultingową specjalizującej się w doradztwie dla instytucji finansowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w bankowości w 2002 roku, gdzie od początku zajmował się wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania i modelowania ryzyka kredytowego oraz przygotowaniem systemów ratingowych.
Opinie o studiach
Bardzo duży przekrój wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym. Od podstaw, teorii, przepisów i regulacji, przez ćwiczenia praktyczne z … praktykami z dużym doświadczeniem po budowę - krok po kroku - przykładowego modelu scoringowego i ratingowego. Przydaje się znajomość narzędzi SAS lub znajomość języków R lub Python. Nie trzeba być orłem z matematyki finansowej, ale trzeba chcieć się uczyć, bo nauki jest sporo, a w nagrodę pisze się pracę dyplomową :-)
Informacje techniczne
Zajęcia będą organizowane w trybie hybrydowym (mieszanym) za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.
POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS
Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia. Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów.
Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na czacie).
WYMAGANIA TECHNICZNE aplikacji MICROSOFT TEAMS
Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.
Rekrutacja
Rekrutacja trwa.
Czas trwania studiów: 2 semestry.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
umowa o warunkach odpłatności za studia,
Dokument- formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
- odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
Uwaga:
Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.
Nostryfikacja i uznanie dyplomu
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:
- obecność na zajęciach,
- zdanie trzech egzaminów cząstkowych obejmujących swoim zakresem: ocenę ryzyka kredytowego i zabezpieczenia, windykację, etykę w działalności kredytowej i windykacji,
- oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej, obejmującej swoją tematyką zakres merytoryczny studiów.
Opłaty
Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł.
Firmy i jednostki sektora finansów publicznych - wpłata jednorazowa.
Osoby fizyczne – wpłata jednorazowa lub możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4500 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł – płatna w późniejszym terminie.
W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć.
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.
Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.
Kontakt
Sekretarz studiów
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl
Kierownik studiów
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl
adres do korespondencji
dr Irmina Cisek-Cicirko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, pok. 61a
02-554 Warszawa
Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Systemu Finansowego
- Studia hybrydowe
- Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30-16:00.
- Opłata za całość studiów: 8000 zł (możliwe raty).
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
e-mail: miwani@gh.waw.pl
dr Irmina Cisek-Cicirko
tel.: +48 22 564 98 30
tel.: +48 607 484 474
e-mail: icisek@sgh.waw.pl
Programy MBA i studia podyplomowe